昨晩のダウが上昇していれば「今日は買いだっ!」となっていませんか?
逆に、ダウが下落していれば「今日は買いは見送ろう・・・」となっていませんか?
↓日経平均とダウの月足(過去十年分)。


概ね連動していますので、ダウが上昇すれば日経平均も上昇しやすいのは事実です。
米国市場開場時間帯に、ダウが上げ下げすれば、日経平均(CFD・先物)もつられて動いています。
だからといって、
「ダウが上がったら、翌日の日経平均(先物または日経平均に連動する株)を買い」
「ダウが下がったら、翌日の日経平均(先物または日経平均に連動する株)を売り」
というだけでは、逆の値動きとなった場合に感情が揺さぶられませんか?
そこで、データです。
「確率」をしっかり把握してトレードすれば少なくとも動揺せずに済みます。
03【ダウが上昇した日に、日経平均が上昇する確率は?】
Plan(計画)
今回は日経平均先物の終値(15時15分)で検証します。
知りたい確率はイカの通りです。
Q1.ダウが上昇した日、日経平均が前日比プラスとなる確率は?
Q2.ダウが上昇した日、日経平均の(終値-始値)がプラスとなる確率は?
※「寄り付き買い、終値決済」の儲かる確率は?
Q3.ダウが下落した日、日経平均が前日比マイナスとなる確率は?
Q4.ダウが下落した日、日経平均の(終値-始値)がマイナスとなる確率は?
※「寄り付き売り、終値決済」の儲かる確率は?
Q2とQ4は、ダウの上げ下げによって「窓(ギャップ)」が生まれることも多々ありますので、念のために検証します。
検証期間について
過去一年のデータで検証します。
2021年4月以降、日銀が日経平均に連動するETFをほぼ買わなくなりましたので、正確なデータは2022年4月まで取れないとも言えます。
例えば、日本市場だけがお休みの場合は、その間のダウの合計の金額で検証します。
Do(検証実行)
検証期間:2020年6月2日~2021年6月4日
検証結果.Q1・Q3
試行回数 | 日経上昇 | 日経下落 | 一致率 | |
ダウ上昇 | 142 | 89 | 53 | 63% |
ダウ下落 | 108 | 37 | 71 | 66% |
検証結果.Q2・Q4
勝ち | 負け | 勝率 | 合計収支 | |
ダウ上昇時、買い | 75 | 65 | 54% | 70円 |
ダウ下落時、売り | 57 | 46 | 55% | 2850円 |
Check(評価)
Q1・Q3の結果で気を付けて頂きたいのは、
あくまでも日経平均の「前日終値と比較して」ということです。
それでも、どちらも60%以上の一致率ですので、やはり日経平均はダウの影響を受けていると言えそうです。
Q2・Q4の結果で目を引くのは「ダウ下落時、日経平均先物を寄り付きで売って、引けで決済」した場合の、一年間の収支です。
このトレードを一年間、先物mini1枚で実行した場合、28万5千円の利益となります(税金・手数料考慮せず)。
この一年間、なかなかの上昇トレンドだったわけですから、その上昇トレンドの中での「売りトレード」の利益ですから。
色々とデータ検証を行っていますが、
それぞれの優位性は少ないとしても、
色々と組み合わせて使うと勝率を高めることができます。
もし、あなたが「そこそこ確率の良い売りのトレード手法」を持っていたとするなら、ダウが下落した翌日の方が、更に勝率が高まるというわけです。
Act(改善)
改善案が思い付けば、ここに書いていきます。
定期的に、データは更新します。
「金曜日は手仕舞い売りが出やすい」のか?
その反動で「月曜日は買われやすい」のか?
それとも「土日に見聞きした悪材料が気になって月曜日は売られやすい」のか?
特にこの一年は新型コロナウィルスのニュースが溢れていましたからね。
