優位性追求

【日経は〇日続落後に買うと勝率?%】

「守破離」「PDCA」などでも語られていますように、人が何かしら成長するためには、ステップを踏まなければなりません。

トレードにおいて「感覚(センス)」はステップにはなり得ません。

「上がりそうだから買った」「下がりそうだから売った」というのでは成長できないのです。

ですから「データ(確率・統計)」を使います。

02【日経平均は〇日続落後に買うと勝率?%】

↓日経平均の月足(過去十年分)。

↓ダウの月足(過去十年分)。

概ね連動していますし、1980年代のバブル相場の高値を超えられないからといって過度に悲観する必要はありません。

カイト
カイト
人口減少傾向なので期待も出来ませんが、、、
オクト
オクト
どないやねん

Problem(疑問)

トレードする際に、決めなければならないことはイカの3つです。

Q1.何をトレードするか?

Q2.いつ買うか?

Q3.いつ決済するか?

A1.今回は日経平均(CFD)です。

※日経平均(CFD)は、GMOクリック証券のCFD取引口座で売買可能です。

A2.翌日に上がる確率が高い日の「終値」

A3.翌日「終値」

つまり、その日の「終値」で買って、翌日の「終値」で決済します。

日経平均(CFD)の終値は6時、始値は8時30分です。

※なぜ終値で買うのか?

株価指数は、前日終値を基準にその日の「上昇・下落」が判断されるからです。

もっと言うと、そもそも始値はいくらになるか予測できないでしょう?

予測できない始値を元に、その日は「買いだ」「売りだ」というのは決められません。

いつ買うか?

質問です。

日経平均(もしくは日経平均に連動する株)を買うなら、

下の1~6の選択肢のうち、どの日を選びますか?

※いずれも日経平均を当日の終値で買うことを想定しています。

1.日経平均が1日下落して終わりそうな日(※前日は上昇)

2.日経平均が3日続落して終わりそうな日

3.日経平均が5日続落して終わりそうな日

もしくは、

4.日経平均が1日上昇して終わりそうな日(※前日は下落)

5.日経平均が3日続伸して終わりそうな日

6.日経平均が5日続伸して終わりそうな日

検証期間について

過去一年のデータで検証します。

2021年4月以降、日銀が日経平均に連動するETFをほぼ買わなくなりました。

Data(データ収集)

検証期間:2020年6月1日~2022年6月13日

CFD 回数 勝率(%) 期待値(\)
反落翌日 140 58 +23
続落翌日 58 57 -13
3日続落翌日 25 52 +10
4日続落翌日 12 58 +164
5日続落翌日 5 40 +82
反騰翌日 140 51 -20
続伸翌日 71 55 +38
3日続伸翌日 39 46 -23
4日続伸翌日 18 44 -29
5日続伸翌日 8 25 +150

Analysis(分析)

デイトレ(4日続落日の終値買い→翌日終値決済)時の合計収支は+1967円※1で、期待値※2+164円です。

※1 CFD10枚(先物mini1枚相当)のトレード時は100円抜きで一万円です。

※2 期待値とは、全ての試行回数を行った時の平均収支です。期待値がプラスの場合は、やる価値のある(儲かる可能性が高い)トレード手法ということです。

 

Conclusion(結論)

「日経平均(先物)は、下落している日に買うと勝率は50%以上(4日続落までは)」という結果となりました。

前日より上昇している日は買わないと決めるだけで勝率アップです。

上がっていると買いたくなるものですが、「安く買って高く売る」というのがトレードの基本であることを裏付ける結果です。

 

基本的に、データは四半期毎に更新します。

カイト
カイト
多分、、、ね
オクト
オクト
次の検証は何?

 

ダウと日経平均の相関について調べます。

「ダウが上昇した翌日の日経平均の上昇する確率は?」

「ダウが下落した翌日の日経平均の下落する確率は?」

カイト
カイト
お楽しみに
【ダウが上昇した日に、日経平均が上昇する確率は?】昨晩のダウが上昇していれば「今日は買いだっ!」となっていませんか? 逆に、ダウが下落していれば「今日は買いは見送ろう・・・」となっ...

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