トレード手法

トレード手法03【ダウが上昇した日に、日経平均が上昇する確率は?】

昨晩のダウが上昇していれば「今日は買いだっ!」となっていませんか?

逆に、ダウが下落していれば「今日は買いは見送ろう・・・」となっていませんか?

↓日経平均とダウの月足(過去十年分)。

概ね連動していますので、ダウが上昇すれば日経平均も上昇しやすいのは事実です。

米国市場開場時間帯に、ダウが上げ下げすれば、日経平均(CFD・先物)もつられて動いています。

だからといって、

「ダウが上がったら、翌日の日経平均(先物または日経平均に連動する株)を買い」

「ダウが下がったら、翌日の日経平均(先物または日経平均に連動する株)を売り」

というだけでは、逆の値動きとなった場合に感情が揺さぶられませんか?

そこで、データです。

「確率」をしっかり把握してトレードすれば少なくとも動揺せずに済みます。

03【ダウが上昇した日に、日経平均が上昇する確率は?】

Plan(計画)

今回は日経平均先物の終値(15時15分)で検証します。

知りたい確率はイカの通りです。

Q1.ダウが上昇した日、日経平均が前日比プラスとなる確率は?

 

Q2.ダウが上昇した日、日経平均の(終値-始値)がプラスとなる確率は?

※「寄り付き買い、終値決済」の儲かる確率は?

 

Q3.ダウが下落した日、日経平均が前日比マイナスとなる確率は?

 

Q4.ダウが下落した日、日経平均の(終値-始値)がマイナスとなる確率は?

※「寄り付き売り、終値決済」の儲かる確率は?

Q2とQ4は、ダウの上げ下げによって「窓(ギャップ)」が生まれることも多々ありますので、念のために検証します。

オクト
オクト
寄り引けトレードの参考になるよ

検証期間について

過去一年のデータで検証します。

2021年4月以降、日銀が日経平均に連動するETFをほぼ買わなくなりましたので、正確なデータは2022年4月まで取れないとも言えます。

オクト
オクト
祝日も考慮する?
カイト
カイト
もちろん

例えば、日本市場だけがお休みの場合は、その間のダウの合計の金額で検証します。

Do(検証実行)

検証期間:2020年6月2日~2021年6月4日

 検証結果.Q1・Q3

試行回数日経上昇日経下落一致率
ダウ上昇142895363%
ダウ下落108377166%

 

検証結果.Q2・Q4

勝ち負け勝率合計収支
ダウ上昇時、買い756554%70円
ダウ下落時、売り574655%2850円

 

Check(評価)

Q1・Q3の結果で気を付けて頂きたいのは、

あくまでも日経平均の「前日終値と比較して」ということです。

それでも、どちらも60%以上の一致率ですので、やはり日経平均はダウの影響を受けていると言えそうです。

 

Q2・Q4の結果で目を引くのは「ダウ下落時、日経平均先物を寄り付きで売って、引けで決済」した場合の、一年間の収支です。

このトレードを一年間、先物mini1枚で実行した場合、28万5千円の利益となります(税金・手数料考慮せず)。

この一年間、なかなかの上昇トレンドだったわけですから、その上昇トレンドの中での「売りトレード」の利益ですから。

色々とデータ検証を行っていますが、

それぞれの優位性は少ないとしても、

色々と組み合わせて使うと勝率を高めることができます。

もし、あなたが「そこそこ確率の良い売りのトレード手法」を持っていたとするなら、ダウが下落した翌日の方が、更に勝率が高まるというわけです。

Act(改善)

改善案が思い付けば、ここに書いていきます。

定期的に、データは更新します。

オクト
オクト
次の検証は何?
カイト
カイト
「曜日別の騰落率、収支]なんかどう?

「金曜日は手仕舞い売りが出やすい」のか?

その反動で「月曜日は買われやすい」のか?

それとも「土日に見聞きした悪材料が気になって月曜日は売られやすい」のか?

特にこの一年は新型コロナウィルスのニュースが溢れていましたからね。

オクト
オクト
実際はどうなのか知りた~い

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