トレード手法

トレード手法02【日経平均は〇日続落後に買うと勝率?%】

「守破離」「PDCA」などでも語られていますように、人が何かしら成長するためには、ステップを踏まなければなりません。

トレードにおいて「先入観」や「感覚」といったものはステップにはなり得ません。

「上がりそうだから買った」「下がりそうだから売った」というのでは成長できないのです。

ですから「データ(確率・統計)」を使います。

02【日経平均は〇日続落後に買うと勝率?%】

↓日経平均の月足(過去十年分)。

↓ダウの月足(過去十年分)。

概ね連動していますし、1980年代のバブル相場の高値を超えられないからといって過度に悲観する必要はありません。

カイト
カイト
人口減少傾向なので期待も出来ませんが、、、
オクト
オクト
どないやねん

Plan(計画)

トレードする際に、決めなければならないことはイカの3つです。

Q1.何をトレードするか?

Q2.いつ買うか?

Q3.いつ決済するか?

A1.今回は日経平均(CFD、先物)です。

※日経平均(CFD)は、GMOクリック証券のCFD取引口座で売買可能です。

A2.翌日に上がる確率が高い日の「終値」

A3.翌日「終値」

つまり、その日の「終値」で買って、翌日の「終値」で決済します。

日経平均の「終値」は「先物は15時15分」、「CFDは朝7時(サマータイム時は朝6時)」です。

※なぜ終値で買うのか?

株価指数は、前日終値を基準にその日の「上昇・下落」が判断されるからです。

もっと言うと、そもそも始値はいくらになるか予測できないでしょう?

予測できない始値を元に、その日は「買いだ」「売りだ」というのは決められません。

 

いつ買うか?

質問です。

日経平均(もしくは日経平均に連動する株)を買うなら、

下の1~10の選択肢のうち、どの日を選びますか?

※いずれも日経平均を当日の終値で買うことを想定しています。

1.日経平均が1日下落して終わりそうな日(※前日は上昇)

2.日経平均が2日続落して終わりそうな日

3.日経平均が3日続落して終わりそうな日

4.日経平均が4日続落して終わりそうな日

5.日経平均が5日続落して終わりそうな日

もしくは、

6.日経平均が1日上昇して終わりそうな日(※前日は下落)

7.日経平均が2日続伸して終わりそうな日

8.日経平均が3日続伸して終わりそうな日

9.日経平均が4日続伸して終わりそうな日

10.日経平均が5日続伸して終わりそうな日

 

検証期間について

過去一年のデータで検証します。

2021年4月以降、日銀が日経平均に連動するETFをほぼ買わなくなりましたので、正確なデータは2022年4月まで取れないとも言えます。

 

Do(検証実行)

CFD.ver 終値6:30(夏5:30) 検証結果

検証期間:2020年6月5日~2021年6月4日

CFD試行回数勝ち勝率(%)期待値(\)
1日下落704159+22
2日続落292069+26
3日続落9667+54
4日続落3133+40
5日続落22100+395
1日上昇693348+27
2日続伸341956+15
3日続伸19737-45
4日続伸7229+26
5日続伸2150+230

 

先物.ver 終値15:15 検証結果

検証期間:2020年6月5日~2021年6月4日

先物試行回数勝ち勝率(%)期待値(\)
1日下落673654+42
2日続落311652+18
3日続落151173+119
4日続落4250+13
5日続落1150+225
1日上昇672842-17
2日続伸281657+57
3日続伸16744-98
4日続伸7457+164
5日続伸4125-133

 

Check(評価)

ほぼダウと同じような結果となりました。

一番良いのは「日経平均、3日続落となる日の終値で買う」でした。

日経平均の3日続落は、直近1年でCFDで9回、先物で15回発生し、

勝率はCFD67%、先物73%です。

(期待値※1CFDは+54円、先物は+119円

※1 期待値とは、全ての試行回数を行った時の平均収支です。期待値がプラスの場合は、やる価値のある(儲かる可能性が高い)トレード手法ということです。

考察

・相場ではよく「”3”という数字に注目せよ」と言われますが、その通りの結果です。

「3日続落となる日には、

 売らない方が良いし、買った方が良い」

「3日続伸となる日には、

 買わない方が良いし、売った方が良い」

少なくとも、これは守りたいところです。

Act(改善)

改善案が思い付けば、ここに書いていきます。

基本的に、毎年データは更新します。

カイト
カイト
一年に一度くらいは、、、ね
オクト
オクト
次の検証は何?

 

ダウと日経平均の相関について調べます。

「ダウが上昇した翌日の日経平均の上昇する確率は?」

「ダウが下落した翌日の日経平均の下落する確率は?」

カイト
カイト
お楽しみに
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