優位性追求

【長い下ヒゲ陽線】翌日上昇する確率は?% ヒゲ付きローソク足の翌日騰落率を検証

テクニカル指標の本には、大体イカのように書かれています。

「大陽線」は上昇力が強い

オクト
オクト
ハイハイ

 

それは、その日の結果であって、翌日どうなりやすいとは書かれていません。

カイト
カイト
↓イカは翌日どうなりやすい?

長い下ヒゲ陰線」が出た時、翌日どう動きやすい?

長い上ヒゲ陽線」が出た時、翌日どう動きやすい?

オクト
オクト
ムムッ

これを知れば、一段階上のトレーダーになれます。

様々なローソク足で翌日の騰落率を検証

検証条件

検証期間

直近1年間(2020年7月1日~2021年6月30日)

検証用チャート

日経平均先物・終日足(始値8時45分~終値翌日5時30分)

→欧州、米国の値動きを含んでいるので予測精度が高い

※CFD口座を開設すれば、始値8時30分・終値翌朝6時の日足チャートが見られます。

騰落率の検証対象

日経平均先物・日中足終値(15時15分)

→現物取引時間なので、現物トレードにも役立ちます

カンタンに整理すると

「終日足(朝5時30分完成)」のローソク足で、「日中足終値(15時15分完成)」の騰落率を検証します。

高値引け

高値引けの条件

(高値-20円)<=終値

例 〇高値29020円 終値29000円

×高値29030円 終値29000円

出現回数36回
上昇回数23回
上昇確率64%

考察

高値引けということは、ダウが上昇しているということです。

ダウと日経平均は、最近「価格連動」はしていませんが、「騰落相関」はあります。

【ダウが上昇した日に、日経平均が上昇する確率は?】昨晩のダウが上昇していれば「今日は買いだっ!」となっていませんか? 逆に、ダウが下落していれば「今日は買いは見送ろう・・・」となっ...

安値引け

安値引けの条件

(安値+20円)=>終値

例 〇安値28980円 終値29000円

×安値28970円 終値29000円

出現回数14回
下落回数6回
下落確率43%

考察

「下落圧力が強い」とされる「安値引け」ですが、むしろ上昇する確率の方が高いです。

カイト
カイト
投げ売りを買うことが勝者の鉄則

長い下ヒゲ陽線・陰線

条件

「長い」ヒゲとは【ローソク足実体部分<ヒゲ部分】とします。

「下ヒゲ」検証なので「下ヒゲ」>「上ヒゲ」とします。

長い下ヒゲ陽線
出現回数45回
上昇回数27回
上昇確率60%
長い下ヒゲ陰線
出現回数32回
下落回数17回
下落確率55%

考察

長い下ヒゲに関しては、

陽線となれば「翌日の上昇(60%)に期待できます」が、

陰線となれば、むしろ「下落する確率(55%)」が高いことが分かります。

長い下ヒゲはローソク足実体の色通りになりやすい

長い上ヒゲ陽線・陰線

条件

「長い」ヒゲとは、【ローソク足実体部分<ヒゲ部分】とします。

「上ヒゲ」検証なので「上ヒゲ」>「下ヒゲ」とします。

長い上ヒゲ陽線
出現回数27回
翌日下落18回
下落確率67%
長い上ヒゲ陰線
出現回数22回
翌日上昇12回
上昇確率55%

考察

長い上ヒゲはローソク足の実体の色とは逆になりやすいです。

まとめ

今回の検証結果に書いていませんが、

日中足(8時45分~15時15分)のチャートを元に、翌日の騰落を予測するのは非常に困難です(欧州、米国の値動きを含んでいないため)。

ですから、終日日足を使った方が精度が上がります。

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